Корреляция валютных пар на Форекс как применять в трейдинге!

Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету. Он решает поискать возможности для открытия еще двух позиций. Так что лучше торговать привычную вам пару и не метаться лишний раз между инструментами, а корреляцию применять в качестве подтверждения сигнала. Бывало ли у вас такое, что вы видите паттерн, но не уверены в его качестве?

Стратегии парной торговли

С его помощью можно получить более точный и надежный прогноз на ближайшее время между некоторыми валютными парами. Под положительной корреляцией понимают движение валютных инструментов в своместном направлении. Под отрицательной корреляцией понимают движение валютных инструментов в обратно пропорциональной траектории по отношению друг к другу.

Как торговать, используя валютную корреляцию

Коэффициенты корреляции особенно полезны для трейдеров, торгующих одновременно несколькими парами валют. Обратите внимание, что на приведенном графике степень корреляции между всеми валютными парами увеличивается с ростом уровня страха. Это для нас особенно полезно, поскольку каждая основная валюта связана с японской иеной, которая, в свою очередь, связана с настроением к риску или уровнем страха на рынке. К тому же, трейдер может открыть две позиции в сильно коррелированных парах, чтобы увеличить свой риск, а также увеличить потенциальную прибыль, если сделка будет успешной.

1. Так, если на одном вы отчетливо увидите, что цена будет падать, не стоит покупать коррелирующую с этой пару.
2. Кроме того, отсутствие корреляции может произойти, если валютные пары обычно движутся независимо в совершенно случайных направлениях в течение определенного периода времени.
3. Корреляция валютных пар возникает из-за взаимозависимости между валютами, потому что они оцениваются по отношению друг к другу и торгуются парами.
4. Но для профессиональной торговли трейдеру необходимо знать точный коэффициент парной корреляции.

Расчет корреляции валютных пар

И поскольку у нас есть шесть кроссов с йеной, они редко начинают двигаться одновременно, поэтому мы можем использовать их в качестве опережающих индикаторов. Корреляция валютных пар постоянно меняется и зависит от множества факторов. Валютные корреляции могут усиливаться, ослаблять или, в некоторых случаях, почти полностью становиться случайными. Ряд различных факторов напрямую влияет на стоимость двух национальных валют.

С другой стороны, если две пары имеют отрицательную корреляцию, то движение одной пары может влиять на движение другой пары в противоположном направлении. Для трейдера пассивные инвестиции это – главный инструмент при анализе рынка. Он помогает увидеть взаимосвязь между валютами и предсказывать будущее движение цен.

Корреляция валютных пар по таймфрейму графиков

При этом брокер все же выступает посредником.DMA – клиент покупает\продает у поставщика ликвидности, при этом участие брокера сведено к минимуму, а трейдер получает большую свободу действий. DD (не рекомендуем для крупных сумм) – торговля происходит внутри компании брокера в виртуальном режиме, при этом на реальный рынок брокер не выходит и ничего для вас не покупает. Бинарные опционы – это как ставка на спортивное событие, например вы делаете “ставку” X долларов, что цена нефти через день будет Y.

Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки. Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD. Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00. Только долгосрочные трейдеры могут использовать корреляцию на Форексе для снижения риска по портфелю.

Активы, имеющие коэффициент 100%, с более вероятным схождением, редко создают ситуации для заключения подобных сделок. По этой причине трейдеры выбирают использование одного из коррелирующих инструментов в виде индикатора. Допустим, GBP/USD держится около уровня поддержки, а USD/JPY – вблизи уровня сопротивления. Самый высокий коэффициент прямой зависимости с парой EUR/USD имеется у пар NZD/USD и EUR/AUD (0,83 и 0,51). Это значит, что движение EUR/USD и этих пар совпадает в 83% и 51% случаев. Как же определить величину корреляции, правильно использовать ее в своей стратегии и какую ценную информацию она дает трейдеру?

Обычно корреляция используется для подтверждения правильности произведенного анализа. Вы можете понаблюдать за поведением определенной валютной пары и на основе этого сделать заключение относительно как стабильно зарабатывать на рынке forex коррелирующей с ней валютной пары. Чем больше сделок движутся в одном направлении, тем выше вероятность установления нового тренда, а значит шансы на успешную сделку тоже повышаются.

А значит, эти значения можно использовать для увеличения заработка, а не только диверсификации и хеджирования. Корреляцию валютных пар с остальными денежными единицами и другими классами активов используйте как дополнительный, а не основной инструмент при анализе актива. Используя информацию о взаимосвязи активов, инвестор снизит риски и улучшит точность анализа во время торговли.

Такая тенденция будет проявляться на протяжении довольно длительного периода, так как во всех рассмотренных отрезках значение корреляции практически не меняется. Два крупнейших импортера нефти США и Япония в валютной паре USDJPY, как ни странно, создают схожесть движений на графиках с нефтью. Новая Зеландия является одним из крупнейших производителей золота, и этим обусловлена прямая зависимость валютной пары и драгоценного метала.

В этом случае суммарный риск по этим двум сделкам будет равен не 5%, а 10%. Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои что такое спрэд риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении. Скальпинг – частые сделки с небольшой прибылью за короткий промежуток времени.Хэджирование – открытие сделок для перестраховки и уменьшения рисков.

Данные пары гораздо более волатильны по сравнению с другими. Это особенно справедливо в периоды с низким уровнем ликвидности, к примеру, во время праздников.

Для начинающих трейдеров важно понимать, что между различными валютными парами существует коррелирование. Главное взаимосвязь между форекс-парами основана на различных факторах, таких как экономические события, политические новости, а также общее состояние рынка и другие факторы. На форексе существует множество валютных пар, но некоторые из них имеют особую взаимосвязь. Корреляция указывает на степень схожести двух валютных пар и может быть положительной или отрицательной. Процесс выбора и анализа валютных пар начинается с определения основных пар, которые влияют на форекс.

Это считается идеальной корреляцией и означает, что две валютные пары движутся одинаково. Это одна из наших любимых коррелирующих пар с высоким коэффициентом – нефть и USD/CAD. А это значит, что, если по каким-либо причинам нефть показывает сильный рост, то рост покажет и канадский доллар – то есть пара USD/CAD пойдет вниз. Также информация по корреляционной зависимости находит свое отражение при расчете стоимости торговых позиций. Возвращаясь к примеру, в котором фигурируют пары EUR/USD и USD/CHF, вспомним о их практически полной отрицательной связи и приведем стоимость каждого пункта.